stochastische Prozesse

Die langfristige Entwicklung von stochastischen Prozessen ist mathematisch ermittelbar. Diese Prozesse sind nur von der gegenwärtigen Situation abhängig und lassen sich durch so genannte Übergangsmatrizen darstellen. Die Zeilensummen solcher Matrizen betragen dabei immer genau 1, wobei jeder Eintrag der Matrix positiv ist. Die Einträge sind dann als Prozentsätze bzw. Übergangswahrscheinlichkeiten zu deuten (beispielsweise wechselt ein Kunde den Hersteller eines Produktes oder ein Wäher wechselt die Partei, welche er wählt). Beispiel: Eine Firma bietet ihren Kunden Wasser mit und ohne Kohlensäure an. Nach einem Jahr wechseln einige Kunden jedoch von Wasser mit Kohlensäure zu Wasser ohne Kohlensäure oder andersrum. Ebenso gibt es bei beiden Stammkunden. Eine Marktforschung hat ergeben, dass auf der einen Seite 30 % MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pgeaYRXxe9vr0=vr 0=vqpWqaaeaabaGaaiaacaqaaeaadaqaaqaaaOqaaiaaiodacaaIWa Gaaiyjaaaa@3807@ aller Kunden, die Wasser mit Kohlensäure kaufen, ihrem Produkt treu bleiben. Sie sind also Stammkunden für Wasser mit Kohlensäure. 70 % MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVCI8FfYJH8YrFfeuY=Hhbbf9v8qqaqFr0xc9pk0xbb a9q8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9pg